Handel Strategieë Om Backtest

Terug-toets jou handel idees Inleiding Een van die mees nuttige dinge wat jy kan doen in die ontleding venster is om back-toets jou handel strategie op historiese data. Dit kan jy waardevolle insig in sterk - en swakpunte van jou stelsel te gee voordat 'n belegging regte geld. Hierdie enkele AmiBroker funksie is kan baie geld te spaar vir jou. Skryf jou handel reëls Eerste wat jy nodig het om objektiewe (of meganiese) reëls om te betree en die uitgang van die mark. Hierdie stap is die basis van jou strategie en wat jy nodig het om jouself te dink oor dit, aangesien die stelsel moet ooreenstem met jou risikotoleransie, portefeulje grootte, geld bestuur tegnieke, en baie ander individuele faktore. Sodra jy jou eie reëls vir die handel moet jy hulle skryf as koop en verkoop reëls in AmiBroker Formule Lanugage (plus kort en dek as jy wil ook toets kort handel). In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na baie basiese bewegende gemiddelde kruis oor stelsel. Die stelsel sal aandele / kontrakte te koop wanneer naby prys bo 45 dae styg eksponensiële bewegende gemiddelde en sal aandele / kontrakte verkoop wanneer naby prys hieronder val 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eksponensiële bewegende gemiddelde kan bereken word in AFL met behulp van sy ingeboude funksie EMO. Al wat jy hoef te doen is om die insette verskeidenheid en gemiddeld tydperk, sodat die 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluiting van pryse kan verkry word deur die volgende stelling spesifiseer: EMO (naby, 45); Die noue identifikasie verwys na ingeboude verskeidenheid hou die sluiting van die pryse van die oomblik ontleed simbool. Om te toets of die beslote prys kruise bo eksponensiële bewegende gemiddelde sal ons gebruik ingeboude kruis funksie: koop = kruis (naby, ema (naby, 45)); Die bogenoemde stelling definieer 'n koop handel reël. Dit gee & quot; 1 & quot; of & quot; ware & quot; wanneer naby prys kruise bo ema (naby, 45). 1 & quot; dan kan ons die verkoop reël wat quot sou gee & skryf; wanneer teenoorgestelde situasie gebeur - naby prys kruisies onder ema (naby, 45): verkoop = kruis (ema (naby, 45), naby); Let asseblief daarop dat ons met behulp van dieselfde kruis funksie, maar die teenoorgestelde volgorde van argumente. So volledige formule vir 'n lang ambagte sal lyk: koop = kruis (naby, ema (naby, 45)); verkoop = kruis (ema (naby, 45), naby); NOTA: Om nuwe formule skep asseblief oop Formule Editor gebruik van Analise & gt; Formule kieslys, tik die formule en kies Tools - & gt; Stuur na kieslys in Formule redakteur terug toets Om terug-toets jou stelsel kliek net op die Terug toets knoppie in die outomatiese analise venster. Maak seker dat jy in die formule wat bevat ten minste te koop en te verkoop handel reëls (soos hierbo aangedui) getik. Wanneer die formule korrek is AmiBroker begin die ontleding van jou simbole volgens jou handel reëls en stel 'n lys van gesimuleerde ambagte. Die hele proses is baie vinnig - jy kan back-toets duisende simbole in 'n kwessie van minute. Die venster vordering sal jou wys verwagte voltooiingsdatum tyd. As jy wil hê dat die proses te stop wat jy kan net kliek op die knoppie Kanselleer in die vooruitgang venster. Ontleed resultate Wanneer die proses afgehandel is die lys van gesimuleerde ambagte word in die onderste deel van outomatiese analise venster. (Die paneel Resultate). Jy kan kyk wanneer die koop en verkoop seine net plaasgevind deur dubbel te kliek op die handel in ruit Resultate. Dit sal jou rou of ongefiltreerde seine te gee vir elke maat toe te koop en te verkoop voorwaardes voldoen word. As jy wil net enkele handel pyle (die opening en sluiting huidiglik gekose handel) sien moet jy dubbel kliek op die lyn, terwyl die hou SHIFT-sleutel ingedruk. Alternatiewelik kan jy die tipe vertoning te kies deur toepaslike item te kies uit die konteks kieslys wat verskyn wanneer jy op die paneel resultate met 'n regter muis knoppie. Benewens die lys resultate wat jy kan baie gedetailleerde statistieke oor die prestasie van jou stelsel te kry deur te kliek op die verslag knoppie. Om uit te vind meer oor verslag statistieke gaan jy na die verslag venster beskrywing. jou rug toetsing instellings veranderende Terug toets enjin in AmiBroker gebruik sommige gedefinieerde waardes vir die uitvoering van sy taak insluitend die portefeulje grootte, periodisiteit (daagliks / weekliks / maandeliks), bedrag van die kommissie, rentekoers, maksimum verlies en wins teiken stop, tipe ambagte, prys velde en so aan . Al hierdie instellings kan verander word deur die gebruiker met behulp venster instellings. Na die verandering van die instellings Onthou asseblief om u terug toets weer loop as jy wil die resultate te wees in harmonie met die instellings. Byvoorbeeld, om toets terug op weeklikse bars in plaas van die daaglikse kliek net op die knoppie Stellings kies Weekliks van Periodisiteit combo box en kliek OK. dan is jou ontleding wat deur Terug kliek toets. Voorbehou veranderlike name Die volgende tabel toon die name van voorbehou veranderlikes wat gebruik word deur outomatiese Analyser. Die betekenis en voorbeelde op die gebruik van hulle is later in hierdie hoofstuk gegee. In teenstelling met back testing aandele of termynkontrakte, back testing multi-been opsie versprei het nie sy unieke uitdagings. Een manier om jou opsies strategieë backtest is om historiese opsie data aflaai (Mark data Express) en gebruik 'n tegniese ontleding Excel plugin (TA-Lib). Jy kan dan 'n Excel spreadsheet outomaties binnegaan / pas jou verspreiding ambagte soos sommige tegniese voorwaardes is getref. 'N beter manier is om 'n outomatiese opsies back testing sagteware, soos (OptionStack) gebruik. Met hierdie hulpmiddel, kan jy reëls outomaties binnegaan en pas jou keuse versprei as marktoestande verander skep. In feite, kan jy jare van komplekse opsie versprei (krae, CONDORS, ens ..) in sekondes backtest. Maar hierdie sagteware is tans in beta en daar blyk te wees 'n teken-up waglys.